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[黄金期货交易]VN.PY 2.0学习记录一(如何回测)

摘要:[黄金期货交易]VN.PY 2.0学习记录一(如何回测) 蜗牛博客VNPY学习记录: VN.PY 2.0学习记录一(如何回测) VN.PY 2.0学习记录二(策略开发) Vn.py学习记录三(米筐教程


我之前说过,写策略需要在C:\ProgramData\VNConda\Lib\site-packages\vnpy\app\cta_strategy\strategies这个文件夹下面建立,不然根本无法加载。然后今天打算测试回测的时候,因为记得之前看教程说需要在一个文件中输入ricqquant的账号与密码,所以我一个劲地在C:\ProgramData\VNConda\Lib\site-packages\vnpy\这个文件夹下面找文件,找了一通没有找到。后来竟然在F:\vnpy\vnpy-2.0.2\tests\backtesting\这里面找到了,要修改的其实就是getdata.py文件!

VN.PY 2.0学习记录二(策略开发)
使用vnpy的UI界面进行回测,这个简单,就不说了。
新建一个q2.py文件用于回测,比如我的就放在C:\Users\Administrator\下面。

[黄金期货交易]VN.PY 2.0学习记录一(如何回测)

现在VNPY与米筐合作,可以非常方便地获得相关数据。

4.取股票数据

pip install jupyter

(二)试用ricequant

Vn.py学习记录七(V2.0.5版本)

Vn.py学习记录五–交易时间段及Widgets

MultiTimeframeStrategy 18.27%

VNPY学习记录13(部署到云服务器,实现自动交易)

写回测代码:

AtrRsiStrategy 16.88%

默认取一天的数据,如果要取一分钟的数据则用:

导入的数据在哪儿呢?

2.获取数据

import rqdatac as rq import pandas as pd from rqdatac import * rq.init() FIELDS = ["open", "high", "low", "close", "volume"] data = rq.get_price( "IF88", frequency="1m", fields=FIELDS, start_date='20190101', end_date='20190630' ) df = pd.DataFrame(data) df.to_csv('cf88new.csv')

(三)载入CSV文件

用两个月数据大致测试了一下各个策略的年化收益率:
另外,第二次导入数据之后,会在第一次的数据后面添加数据。

VN.PY学习记录十(源码概述)

[黄金期货交易]VN.PY 2.0学习记录一(如何回测)

只要填写了正确的RQdata账号与密码,那么就可以取到数据了:
新建quant.py文件,代码如下:

上面的回测虽然运行成功,可是没有任何成交数据。到底是什么原因呢?代码问题?数据导入的时候的格式问题?还是其他的问题。

[黄金期货交易]VN.PY 2.0学习记录一(如何回测)

Vnpy学习记录八(R-Breaker及pickle)

BollChannelStrategy 21.75%

一、通过getdata.py获取回测数据

TurtleSignalStrategy 134.98

[黄金期货交易]VN.PY 2.0学习记录一(如何回测)

蜗牛博客VNPY学习记录:
from vnpy.app.cta_strategy.backtesting import BacktestingEngine from vnpy.app.cta_strategy.strategies.boll_channel_strategy import BollChannelStrategy from datetime import datetime engine = BacktestingEngine() engine.set_parameters( vt_symbol = "000001.SZSE", interval ="d", start = datetime(2018,3,23), end = datetime(2018,4,23), rate = 0, slippage = 0, size = 300, pricetick = 0.2, capital = 1_000_000, ) engine.add_strategy(BollChannelStrategy,{}) engine.load_data() engine.run_backtesting() df = engine.calculate_result() engine.calculate_statistics() engine.show_chart()

执行q2.py成果展示:

1.按下面的格式整理一份CSV文件,
VN.PY 2.0学习记录一(如何回测)

1.填写下载账号
https://www.ricequant.com/doc/rqdata-institutional#research-API-get_price

[黄金期货交易]VN.PY 2.0学习记录一(如何回测)

执行getdata.py文件,然后“咚"的一声,又掉坑里了。出现如下的错误提示:

5.获取1分钟数据

三、策略回测

打开getdata.py文件,填写账号与密码。

[黄金期货交易]VN.PY 2.0学习记录一(如何回测)

后来通过测试发现是数据量的问题,我用来测试的数据量太少了,后来将测试的1分钟数据期间改为2个月,终于好了。

[黄金期货交易]VN.PY 2.0学习记录一(如何回测)

2.导入数据:

MultiSignalStrategy -279%

[黄金期货交易]VN.PY 2.0学习记录一(如何回测)

VNPY学习记录11(微信+Vscode)

(一)安装jupyter

Vn.py学习记录九(事件驱动引擎)

2.这个getdata文件随便放哪儿都可以。


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